中小銀行應該加強流動性風險管理——改革與戰(zhàn)略

 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會高度重視對商業(yè)銀行流動性風險的監(jiān)管工作，為促進商業(yè)銀行加強流動性風險管理，維護銀行體系的安全穩(wěn)健運行，2009年出臺了《商業(yè)銀行流動性風險管理指引》。2010年12月，第三版巴塞爾協(xié)議正式出臺后，銀監(jiān)會在廣泛調研、充分論證的基礎上，起草了《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法（試行）》，旨在建立定性與定量相結合、微觀審慎與宏觀審慎相結合、覆蓋中外資銀行的流動性風險管理和監(jiān)管制度框架。為了維護金融體系的穩(wěn)定、實現(xiàn)自身生存發(fā)展的目標，中小銀行應加強自身的流動性管理，達到監(jiān)管當局的監(jiān)管要求。
（一）增強流動性風險管理意識
流動性風險是一種綜合性風險，常常和信用風險、市場風險、操作性風險交織在一起。而且，它具有極強的傳導性，往往會因某個銀行的流動性出現(xiàn)問題而傳導到其他銀行、傳導到整個銀行體系甚至傳導到世界去，美國次貸危機引起的世界金融危機就是一個很好的證明。因此，作為銀行體系中融資能力較弱的中小銀行，必須要增強流動性風險意識，否則不僅可能會使自己在流動性發(fā)生問題時“猝死”，而且還可能波及整個銀行體系。中小銀行應加強對員工的風險教育，在不斷的學習過程中，強化員工對流動性風險的認識，形成對風險全員監(jiān)控的氛圍。
（二）建立月度日均存貸款制度，嚴格遵守監(jiān)管要求
為了防范銀行流動資金鏈條出現(xiàn)問題，我國通過《商業(yè)銀行法》規(guī)定了75%的存貸比例上限，考核時間為月末和季末。有些銀行為了月末、季末達到監(jiān)管要求而不惜違規(guī)高息攬儲；為了獲取足夠的利潤，不惜忽視日常的流動性管理。為了加強銀行業(yè)流動性風險管理，銀監(jiān)會要求銀行業(yè)至少按季開展壓力測試工作，并建立月度日均存貸款制度，實施日均存貸比的考核方法。對于中小銀行而言，日子雖然更加難過，但也要嚴格遵守監(jiān)管要求。
（三）優(yōu)化信貸結構，實現(xiàn)資產(chǎn)負債的精細化管理
中小銀行的資產(chǎn)負債結構中，資金來源短期化、資金運用的長期化以及中長期貸款占比過重等問題異常嚴重。為了降低流動性風險，中小銀行應實行資產(chǎn)負債的精細化管理，加強對每一筆資金來源和每一筆資金運用的監(jiān)管，資金來源與資金運用實現(xiàn)期限搭配和資金規(guī)模搭配。在資金投放中做到客戶分散、行業(yè)分散和時間分散，通過信貸結構的優(yōu)化來降低流動性風險的發(fā)生。
（四）改善負債結構，提升主動負債能力
中小銀行的資金主要來源于存款，顯示出中小銀行資金來源的被動性。這種被動性資金來源在銀行面臨流動性危機時，不僅不能緩解，而且還會加劇風險。發(fā)行金融債券是主動負債，可以為銀行籌措中長期信貸資金，可以緩解中小銀行資金來源與資金去向期限錯配問題，降低銀行的流動性風險，中小銀行應積極嘗試發(fā)行金融債券。另外，銀行間的同業(yè)拆借，可以解決中小銀行臨時性的流動性不足問題。中小銀行應積極參與銀行間債券市場、銀行間同業(yè)拆借市場交易，在與同業(yè)的交往中建立相對穩(wěn)定的業(yè)務往來關系，提升在同業(yè)中的信用，提高從資金市場獲取主動性負債的能力，改善負債結構。
（五）調整業(yè)務結構，大力發(fā)展中間業(yè)務
中小銀行對存貸利差的過度依賴，導致了銀行業(yè)務發(fā)展的不均衡，在追逐利潤的同時降低了資產(chǎn)的質量，加大了銀行的流動性風險。在中小銀行的流動性風險管理過程中，也應有意識地調整業(yè)務結構，積極推進中間業(yè)務的發(fā)展，形成多元化的收人格局，降低中小銀行的整體風險。