淺析利率市場化進(jìn)程中商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險及相關(guān)應(yīng)對措施

    從長遠(yuǎn)來看，利率市場化進(jìn)程中，商業(yè)銀行將會有著更多經(jīng)營自主權(quán)，這對銀行新金融工具、產(chǎn)品和服務(wù)的推出都有著一定促進(jìn)作用，同時也有利于銀行資金的合理配置和經(jīng)營成本的科學(xué)確定。然而在短期內(nèi)，商業(yè)銀行仍然不得不面對利率市場化帶來的問題。為此，我們必須正確認(rèn)識到利率市場化進(jìn)程中商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險，做好充分準(zhǔn)備，采取相應(yīng)措施，確保我國利率市場化改革目標(biāo)的順利實現(xiàn)。

1. 利率市場化進(jìn)程中商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險

    經(jīng)驗告訴我們，一些國家在利率市場化進(jìn)程中出現(xiàn)了銀行倒閉數(shù)量增加的現(xiàn)象，拿美國來說，它完成利率市場化用了5年時間，在此過程中及之后，銀行倒閉數(shù)量急劇增加，單在1987年到1991年，平均每年就倒閉200家銀行。因此，我們必須吸取教訓(xùn)，正確認(rèn)識利率市場化給銀行自身帶來的機遇和挑戰(zhàn)。

    利率市場化進(jìn)程中，我國商業(yè)銀行面臨的問題為：第一，行業(yè)結(jié)構(gòu)受到?jīng)_擊，利率市場化前，大小商業(yè)銀行面臨著資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營利潤的雙重壓力，其貸款對象主要為信用良好的大客戶，對貸款的審批也非常謹(jǐn)慎，而利率市場化的到來使銀行業(yè)市場的規(guī)律變?yōu)槭找媾c風(fēng)險呈正比，比如中小商業(yè)銀行尋求大客戶時，面臨著資金壓力和利潤壓力，在這種情況下，它們開始轉(zhuǎn)變經(jīng)營思路，將貸款客戶目標(biāo)群轉(zhuǎn)向了中小企業(yè)或私人客戶，銀行商業(yè)結(jié)構(gòu)受到了不小沖擊，此外，利率市場化給外國銀行帶來了更為有利的發(fā)展空間，我國商業(yè)銀行的經(jīng)營壓力更大。第二，信用風(fēng)險和操作風(fēng)險增加，金融市場中本來就存在許多不確定性因素，利率市場化的到來使利率波動更加頻繁，如果銀行缺少風(fēng)險控制對策，為了追求短期利益，必然會想方設(shè)法提高貸款利率，降低貸款人信用度，這樣不僅增加了以后違約風(fēng)險的增加，還會最終導(dǎo)致信貸市場的逆向選擇；當(dāng)銀行內(nèi)部存在嚴(yán)重的控制問題或是管理層缺乏追求長遠(yuǎn)發(fā)展的動力時，道德風(fēng)險、違法違規(guī)問題就會迅速增加，利率市場化條件下，銀行內(nèi)部控制著貸款定價，這就為管理層違規(guī)、腐敗行為的產(chǎn)生提供了空間，如果不及時改正，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險將會更凸顯。另外，利率市場化進(jìn)程中銀行業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略矛盾更突出，對商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理和資產(chǎn)負(fù)債管理也提出了更高要求。

2. 利率市場化進(jìn)程中商業(yè)銀行應(yīng)對風(fēng)險的措施

2.1深化商業(yè)銀行體制改革，規(guī)范銀行業(yè)市場行為

    商業(yè)銀行在應(yīng)對利率市場化進(jìn)程中的風(fēng)險時，首先要做的就是將銀行發(fā)展為現(xiàn)代金融企業(yè)，這就需要銀行深化體制改革，逐漸成為自主經(jīng)營、自主承擔(dān)風(fēng)險的企業(yè)，打破傳統(tǒng)的定價機制。當(dāng)然，銀行實行自主定價機制并不是說脫離市場監(jiān)管，相反，應(yīng)建立專門監(jiān)管機構(gòu)，加大監(jiān)管力度，打擊基于關(guān)系、人情的雙重定價和銀行之間的惡性價格競爭，進(jìn)一步規(guī)范銀行業(yè)市場行為，確保金融市場有序發(fā)展。

2.2積極拓展業(yè)務(wù)范圍，調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)

    利率市場化條件下，商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險是銀行之間的惡性價格競爭和利率的頻繁波動帶來的利差收入方面的不確定性，這種不確定性直接影響銀行效益。這種情況下，銀行應(yīng)借鑒外國經(jīng)驗，積極拓展業(yè)務(wù)范圍，發(fā)展中高級中間業(yè)務(wù)，開辟新的經(jīng)濟增長點，比如發(fā)展咨詢、投資理財、財務(wù)顧問等有著高附加值的業(yè)務(wù)，同時加大中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新力度，開發(fā)能夠適應(yīng)頻繁的利率波動、能夠?qū)崿F(xiàn)資產(chǎn)保值增值的新產(chǎn)品如債券期貨、債券期權(quán)、利率期貨、利率期權(quán)等，努力回避利率波動風(fēng)險，延伸服務(wù)內(nèi)容，滿足目標(biāo)客戶對金融產(chǎn)品的需求，實現(xiàn)收入來源的多元化，增強銀行抵抗風(fēng)險的能力，使銀行搶占更大的市場份額，最終在激烈的競爭中立足。

2.3完善風(fēng)險管理體系

    為了進(jìn)一步提高風(fēng)險管理能力，商業(yè)銀行還應(yīng)加強組織，完善風(fēng)險管理體系。首先，建立專門的利率風(fēng)險管理部門，制定相關(guān)管理制度，加強對利率風(fēng)險的管理和控制，實現(xiàn)對利率走勢的預(yù)測和分析，為做好資產(chǎn)負(fù)債管理打下基礎(chǔ)；建立基于應(yīng)對利率風(fēng)險的高效預(yù)警機制和利率政策執(zhí)行效果反饋機制，有前瞻性地預(yù)測利率變動方向、變化水平等對商業(yè)銀行構(gòu)成的潛在風(fēng)險。其次，建立信用風(fēng)險管理體系和預(yù)警機制，在銀行內(nèi)部營造良好的信用風(fēng)險管理文化，按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合業(yè)務(wù)特點對全部業(yè)務(wù)進(jìn)行核算、控制和管理，并通過預(yù)警機制科學(xué)識別信用風(fēng)險，及時杜絕風(fēng)險產(chǎn)生，另外，為了迎合金融市場發(fā)展的需要，并適應(yīng)銀行行業(yè)結(jié)構(gòu)的變化，還應(yīng)建立基于董事會管理的風(fēng)險管理構(gòu)架和銀行內(nèi)部評價機制，努力將信用風(fēng)險和操作風(fēng)險發(fā)生率降到最低。第三，增加技術(shù)投入，開發(fā)風(fēng)險管理新工具，比如可完善信息化管理系統(tǒng)，依靠網(wǎng)絡(luò)技術(shù)優(yōu)勢實現(xiàn)對相關(guān)數(shù)據(jù)的最優(yōu)管理。

3.  結(jié)語

    總之，利率市場化是我國金融市場科學(xué)發(fā)展的必然趨勢，同時在誘發(fā)金融危機的過程中也起著關(guān)鍵作用，所以說在短期內(nèi)，商業(yè)銀行不得不應(yīng)對利率市場化帶來的陣痛。但是只要我們充分認(rèn)識到利率市場化進(jìn)程中商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險，從利率市場化自然衍生的風(fēng)險分析入手，深化體制改革，調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，開發(fā)新產(chǎn)品，建立健全風(fēng)險管理機制，相信商業(yè)銀行必定會在利率市場化進(jìn)程中搶占先機，提高效益。

參考文獻(xiàn)：

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