淺析概率統(tǒng)計(jì)在企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用

企業(yè)在經(jīng)營管理過程中會(huì)遇到各種風(fēng)險(xiǎn)，常見的包括了經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)以及政策風(fēng)險(xiǎn)等。企業(yè)要想確保各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)順利的開展，就必須不斷加強(qiáng)對風(fēng)險(xiǎn)的控制防范工作。概率統(tǒng)計(jì)作為數(shù)學(xué)學(xué)科一個(gè)具有顯著特色的分支，被廣泛的應(yīng)用在各個(gè)行業(yè)領(lǐng)域中，推動(dòng)了整個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展?，F(xiàn)代企業(yè)在日常經(jīng)營管理中要善于運(yùn)用概率統(tǒng)計(jì)論知識去控制風(fēng)險(xiǎn)，科學(xué)預(yù)測分析危險(xiǎn)事件發(fā)生的概率，從而有針對性的及時(shí)采取有效防范措施，保障企業(yè)經(jīng)營管理的科學(xué)安全性。

1.概率統(tǒng)計(jì)在企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)估測中的實(shí)踐應(yīng)用

1.1最大似然估計(jì)法的應(yīng)用

假設(shè)已知存在總體分布函數(shù)形式，在函數(shù)形式中有一個(gè)或者數(shù)個(gè)參數(shù)θi( i = 1, 2, …, k )是未知的，參數(shù)θi能夠獲得不同數(shù)據(jù)，進(jìn)而在所有有概率數(shù)據(jù)中選擇其中之一，從而實(shí)現(xiàn)在樣本觀察中形成最高的形成機(jī)會(huì)。最后將選出來的這個(gè)值當(dāng)做參數(shù)θi的估計(jì)值，將其記作為θi，該估計(jì)值是函數(shù)形式中未知參數(shù)θi的最大似然估計(jì)值。

例1：目前某一物流企業(yè)全年貨物運(yùn)輸時(shí)形成的貨物損失費(fèi)用呈現(xiàn)正太分布分布f(x,μ，σ²)=（1√2πσ²）e^-(x-μ^2)/2σ²,運(yùn)輸公司風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過合理正態(tài)分布公式，進(jìn)而快速準(zhǔn)確得出運(yùn)輸損失的平均數(shù)值與標(biāo)準(zhǔn)差估計(jì)值。這樣一來公司就能充分掌握到運(yùn)輸事故發(fā)生后各種損失的基本情況和風(fēng)險(xiǎn)程度大小，從而采取有效風(fēng)險(xiǎn)防范控制措施。該運(yùn)輸公司從全年運(yùn)輸中抽取出250此運(yùn)輸貨損情況資料，并根據(jù)有關(guān)信息制作出分組頻數(shù)分布表，樣本的似然函數(shù)為：

InL=nIn(1//2^c)-(n/2)Inσ²-(1/2σ²)lne∑(x_i-μ)²。其中平均估計(jì)值=μ（50×2+ 150×13+ 250×26+350×39+450×47+550×49++ 650×38+750×25+ 850×9+ 950×2)/250= 493.2

同理可知：方差σ²= 34613.56　　標(biāo)準(zhǔn)差σ= 186

從而得出該運(yùn)輸公司的貨物損失的平均估值與標(biāo)準(zhǔn)差估值分比為493.2與186.

1.2區(qū)間估測法的應(yīng)用

假設(shè)總體分布函數(shù)形式f（x,θ）中的θ是未知參數(shù)，根據(jù)樣本明確的兩個(gè)統(tǒng)計(jì)量θ₁和θ₂對于指定的實(shí)際概率為1-α，同時(shí)存在p（θ₁〈θ〈θ₂）=1-α成立。則表示隨機(jī)區(qū)間（θ₁，θ₂）稱作為參數(shù)θ的對應(yīng)于置信概率（1-α）的置信區(qū)間。α代表了顯著性水平，能夠反映出區(qū)間估計(jì)的不可靠概率。運(yùn)輸公司可以結(jié)合運(yùn)輸過程貨損風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)際信息資料，科學(xué)運(yùn)用不同的區(qū)間估測方法^[2]。

通過令Z=(`x-μ)/σ,則Z為服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的隨機(jī)變量。如果一直樣本平均值`x和抽樣誤差σ`<sub>x</sub>可以估測總體平均值所在區(qū)間有極限定理。當(dāng)n充分大時(shí)，可以通過以樣本標(biāo)準(zhǔn)差S，也就是最大似然點(diǎn)估計(jì)值^σ替代總體標(biāo)準(zhǔn)差σ，即σ`_x=^σ/√n。

結(jié)合上表1數(shù)據(jù)我們可知`x=493.2 ，^σ=186，σ`_x=11.76

該運(yùn)輸公司可估測一次貨物運(yùn)輸過程中的平均損失金額，然而在位于不同區(qū)間，其估計(jì)的可靠性會(huì)有所不

在(`x±σ`_x)即(493.2-11.76,493.2+11.76)之間的可靠性是68.3%；

在(`x±2σ`_x)即(493.2-2×11.76,493.2+2×11.76)之間的可靠性是95.5%；

在(x±3σ`_x)即( 493.2-3×11.76,493.2+3×11.76)之間的可靠性是99.7%。

1.概率統(tǒng)計(jì)在企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理評價(jià)中的實(shí)踐應(yīng)用

在一定條件下企業(yè)會(huì)結(jié)合自身的經(jīng)營內(nèi)容特點(diǎn)和情況，更加側(cè)重于關(guān)注其中某一部分的風(fēng)險(xiǎn)管理工作。假設(shè)已知企業(yè)在管理中某一風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生所導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失額的概率分布，就能夠成功計(jì)算出與該風(fēng)險(xiǎn)密切相關(guān)的期望值μ、方差σ²以及標(biāo)準(zhǔn)差σ。其中期望值μ代表的是企業(yè)在該事故中的平均經(jīng)濟(jì)損失額，方差σ²和標(biāo)準(zhǔn)差σ則均是指事故風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)損失的具體變化幅度。標(biāo)準(zhǔn)差與風(fēng)險(xiǎn)之間是成正比例關(guān)系的，即標(biāo)準(zhǔn)差越大，那么企業(yè)所要面臨的事故風(fēng)險(xiǎn)越難掌控^[3]，實(shí)際反映風(fēng)險(xiǎn)大小的量是差異系數(shù)σ/μ。如下表2所示，為某個(gè)大型食品加工廠在水災(zāi)事故與火災(zāi)事故中損失的概率分布表。

表1 食品加工企業(yè)水災(zāi)與火災(zāi)事故損失概率分布

根據(jù)上表中數(shù)據(jù)我們可以算出由水災(zāi)事故導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失額

期望值μ=∑x_iP_i=1.5×0.07+2.8×0.18+3.6×0.35+3.9×0.24+4.1×0.16=3.46萬元

方差σ²=∑（x_i-μ）²p=（1.5-3.461）²×0.07+（2.8-3.461）²×0.18+（3.6-3.461）²×0.35+（3.9-3.461）²×0.24+（4.1-3.461）²×0.16=0.4662

標(biāo)準(zhǔn)差σ=0.6827萬元    差異系數(shù)V=σ/μ=0.1973

火災(zāi)事故導(dǎo)致食品加工廠的經(jīng)濟(jì)損失額

期望值μ=1.125萬元      標(biāo)準(zhǔn)差σ²=0.4085萬元     差異系數(shù)V=0.3631

從上述的各項(xiàng)數(shù)值分析可知，該食品加工廠的火災(zāi)事故的實(shí)際損失差異系數(shù)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于水災(zāi)事故差異系數(shù)的。根據(jù)概率統(tǒng)計(jì)理論相關(guān)知識可知，當(dāng)差異系數(shù)越大時(shí)，則表面了其風(fēng)險(xiǎn)程度越大。因此，證明了該食品加工廠在火災(zāi)事故中所要面臨的損失風(fēng)險(xiǎn)會(huì)大于水災(zāi)損失風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)要加強(qiáng)對火災(zāi)事故的的管理控制，及時(shí)采取有效的火災(zāi)防范控制措施，杜絕火災(zāi)事故的發(fā)生，充分保障企業(yè)的安全經(jīng)濟(jì)利益。

2.概率統(tǒng)計(jì)在企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理決策中的實(shí)踐應(yīng)用

隨著時(shí)間的不斷推移，市場經(jīng)濟(jì)的不斷完善發(fā)展，越來越多企業(yè)認(rèn)識到風(fēng)險(xiǎn)管理決策工作的重要性，其直接關(guān)系到企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的整體管理水平。在現(xiàn)代企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理決策工作中被廣發(fā)應(yīng)用到的概率統(tǒng)計(jì)方法是收益期望最大決策法^[4]，該方法是通過在多種執(zhí)行方案中科學(xué)選擇出收益期望相對最大的方案作為最佳執(zhí)行方案，該方案的實(shí)施能夠有效降低企業(yè)在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)，確保各個(gè)工作環(huán)節(jié)有條不紊的進(jìn)行。

某大型商場在決定采購兒童書包時(shí)，對市場需求量展開了深入調(diào)查，從而得出了如下表三的書包銷售量概率分布表。

表2  某大型商場書包銷售量的概率分布表

當(dāng)書包采購量為150個(gè)時(shí)，假設(shè)市場需求量為100個(gè)，則代表該商場能夠成功銷售出書包100個(gè)，每個(gè)書包的出售價(jià)格為60元，則代表商場可獲得利潤為6000元，還余下50個(gè)書包沒賣出，通過打折處理以40元價(jià)格出售，則會(huì)虧損1000元。假設(shè)市場需求量為150個(gè)時(shí)，最終獲得利潤為9000元。

當(dāng)書包采購量為150個(gè)時(shí)收益期望值為：

1000×0.1+5000×0.2+9000×0.15+9000×0.35+9000×0.2=7400元

同理可知，當(dāng)商場書包采購量分別為50、100、200以及300的時(shí)候，他們的收益期望值分別為3000元、5600元、8600元以及8400元。因此，我們可以得知當(dāng)商場進(jìn)貨量為200個(gè)的時(shí)候收益期望值最高，則代表了該方案的期望獲利最大，能夠確保企業(yè)在最低成本下創(chuàng)造出最大的經(jīng)濟(jì)效益，避免浪費(fèi)更多的物力成本。該商場最終應(yīng)該選擇書包采購量為200個(gè)作為最佳方案。

3.結(jié)束語

    綜上所述，企業(yè)要加大對風(fēng)險(xiǎn)管理工作的投資力度，組建起專業(yè)化的風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)，加強(qiáng)對風(fēng)險(xiǎn)管理人員的組織培訓(xùn)教育工作，不斷提高他們的專業(yè)業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)。概率統(tǒng)計(jì)知識應(yīng)用在企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理工作中的應(yīng)用是至關(guān)重要的，其發(fā)揮著關(guān)鍵的有效作用。企業(yè)相關(guān)工作人員要合理將概率統(tǒng)計(jì)學(xué)與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)估測、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)以及風(fēng)險(xiǎn)管理決策工作結(jié)合在一起，深入對其展開全面的調(diào)研分析工作，針對企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理工作中存在的問題，及時(shí)采取有效的解決措施，最大化降低企業(yè)經(jīng)營管理過程的各類風(fēng)險(xiǎn)，為高層領(lǐng)導(dǎo)作出正確決策提供科學(xué)依據(jù)。

本文來源：《企業(yè)科技與發(fā)展》：http://00559.cn/w/qk/21223.html